В программе есть возможность описывать модели ценообразования опционов в виде скриптов на двух языках, C# и Visual Basic. Эти модели могут быть применены к любой серии опционов также как и встроенные модели БШ и Роскорубинштейна. Скриптование моделей является отдельной опцией, которая доступна пользователю только если она включена в лицензию.

Менеджер моделей

Для того, чтобы вызвать инструментарий скриптования моделей, нужно нажать кнопку в тулбаре, при этом откроется окно менеджера моделей, которое показано на рисунке 1.

Содержание страницы:

Рисунок 1 – менеджер модулей

Для того чтобы создать новую модель ценообразования, нужно нажать кнопку New и выбрать один из двух языков, на которых будет написан скрипт: C# или Visual Basic. При этом откроется окно с шаблоном модели, написанном на выбранном языке, а в окне менеджера моделей появится созданная модель, как это показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – создание новой модели

Сохранить созданный скрипт можно нажав на кнопку Save в окне редактирования скрипта. Скрипты сохраняются с расширением *.model. Загрузить ранее сохраненный скрипт можно нажав на кнопку Open. Для того, чтобы удалить модель, нужно нажать на кнопку .

Объектная модель

В скрипте возможно описание расчёта цены опциона, расчёта расширенных (теоретических) параметров опциона и расчета волатильности, которая используется при расчёте цены опциона. Для этих целей служат методы:

double CalcPrice(InstrumentParams ip, OptionEvaluationParams oep); InstrumentCalculatedParams CalcPriceAndGreeks(InstrumentParams ip, OptionEvaluationParams oep); и decimal GetVola(InstrumentParams ip);

В скрипте возможно использование следующих объектов:

InstrumentParamsProvider, предоставляющий доступ к параметрам инструмента (InstrumentParams);
OptionsSeries, предоставляющий доступ к серии опционов;
Positions, предоставляющий доступ к позициям.

InstrumentParamsProvider

Позволяет получить параметры инструмента (InstrumentParams).

Метод GetInstrumentParams(Instrument instrument) возвращает параметры переданного инструмента. Метод GetOptionFuturesParams(Instrument instrument) возвращает параметры базового актива для переданного инструмента.

Примеры использования:

var optionParams = InstrumentParamsProvider.GetInstrumentParams(OptionsSeries.Calls[19000]);

var futuresParams = InstrumentParamsProvider.GetInstrumentParams(OptionsSeries.Futures);

или

var futuresParams = InstrumentParamsProvider.GetOptionFuturesParams(OptionsSeries.Calls[19000]);

decimal lastPrice = optionParams.LastPrice;
decimal strike = optionParams.Strike;
long bidQty = optionParams.BestBidQuantity;

Замечание: использование имени "params" не разрешено.

InstrumentParams

Таблица 1 – Инструменты

Параметр	Свойство	Тип
Базовый актив	BaseActive	string
Лучшая цена на покупку	BestBidPrice	decimal
Объём по лучшей цене на покупку	BestBidQuantity	long
Лучшая цена на продажу	BestOfferPrice	decimal
Объём по лучшей цене на продажу	BestOfferQuantity	long
Минимально возможная цена	BottomPriceLimit	decimal
Относительное изменение ко вчерашней цене закрытия	Change	decimal
Полное имя класса инструмента	Class	string
Код класса инструмента	ClassCode	string
Текущее значение (для индексов)	CurrentValue	decimal
Точность цены	DecimalPlaces	uint
Дата исполнения	ExpirationDate	DateTime
Полный код инструмента	FullCode	string
ГО продавца	Go	decimal
Время последнего изменения	LastChangeTime	DateTime
Цена последней сделки	LastPrice	decimal
Размер одного лота	LotSize	long
Тип опциона (кол, пут)	OptionType	OptionType
Тип уплаты премии по опциону	PremiumStyle	OptionPremiumStyle
Шаг цены инструмента	PriceStep	decimal
Точность шага цены	PriceStepPrecision	decimal
Стоимость шага цены	PriceStepValue	decimal
Расчётная цена	Settlement	decimal
Дата погашения	SettlingDate	DateTime
Статус инструмента	Status	string
Страйк опциона	Strike	decimal
Теоретическая цена	TheorPrice	decimal
Максимально возможная цена	TopPriceLimit	decimal
Тип инструмента	Type	InstrumentType
Волатильность опциона	Volty	decimal
Цена закрытия предыдущего	PrevClosePrice	decimal

Перечисления

Таблица 2 – Перечисления

Имя	Принимаемые значения	Описание
OptionType	C	Call
OptionType	P	Put
OptionPremiumStyle	Margin	Margin
OptionPremiumStyle	Upfront	Upfront
InstrumentType	F	Futures
InstrumentType	O	Option

OptionsSeries

Предоставляет доступ к серии опционов. Содержит набор колов и путов для определенного базового актива и даты экспирации (табл. 3).

Таблица 3 – Параметры серии опционов

Параметр	Свойство	Тип
Фьючерс	Futures	Instrument
Дата экспирации	Expiration	DateTime
Список всех инструментов серии	Instruments	List<Instrument>
Набор колов	Calls	Dictionary<decimal, Instrument>
Набор путов	Puts	Dictionary<decimal, Instrument>

Обращение к тому или иному свойству обеспечивается с использованием синтаксиса OptionsSeries.Свойство, например:

получение кода фьючерса

string classCode = OptionSeries.Futures.Code;

получение даты экспирации

DateTime expDate = OptionSeries.Expiration;

получение всех путов

Dictionary<decimal, Instrument> puts = OptionSeries.Puts;

Positions

Для получения позиции по инструменту используется следующий синтаксис.

Позиция по фьючерсу:

int pos = Positions["имя_аккаунта"]["код_БА"]["имя_стратегии"]["код_фьючерса"]; или int pos = Positions.GetPosition("имя_аккаунта", "код_БА", "имя_стратегии", "код_фьючерса");

где "код_БА" - код базового актива.

Позиция по колу на указанном страйке с указанной датой экспирации:

int pos = Positions["имя_аккаунта"]["код_БА"]["имя_стратегии"].Calls(страйк, "дата_экспирации"); или int pos = Positions.GetPosition("имя_аккаунта", "код_БА", "имя_стратегии", "Call", страйк, "дата_экспирации");

Позиция по путу на указанном страйке с указанной датой экспирации:

int pos = Positions["имя_аккаунта"]["код_БА"]["имя_стратегии"].Puts(страйк, "дата_экспирации"); или int pos = Positions.GetPosition("имя_аккаунта", "код_БА", "имя_стратегии", "Put", страйк, "дата_экспирации");

Позиция по указанному опциону:

int pos = Positions["имя_аккаунта"]["код_БА"]["имя_стратегии"]["код_инструмента"]; или int pos = Positions.GetPosition("имя_аккаунта", "код_БА", "имя_стратегии", "код_инструмента");

Код БА указывается в формате "RTS".
Код фьючерса указывается в формате "RIU1".
Код инструмента указывается в формате "RI185000BG1".
Дата экспирации указывается в формате "ГГГГММ", например "201109".
Страйк указывается без кавычек.

Например, если нужно получить позицию по колу для RTS на 185000-м страйке с датой экспирации в июле 2011 года, то код будет следующим:

int pos = positions["acc"]["RTS"]["strategy1"].Calls(185000, "201107"); или int pos = Positions.GetPosition("acc", "RTS", "strategy1", "Call", 185000, "201107"); или int pos = Positions["acc"]["RTS"]["strategy1"]["RI185000BG1"];

Page tree

Скриптование моделей