четверг, 22 сентября 2016 г.

Сегодня вечером мы выпустим обновление программы. Обращаем ваше внимание, что прежде чем согласиться на автообновление, нужно закрыть QUIK. Это связано с работой скриптов LUA, они блокируются квиком и обновление не может завершиться.

В этой версии много нового, подробное описание ниже. Дальше мы хотим попробовать перейти на двухнедельный релизный цикл.

Шаблоны стратегий

В новой версии можно создать шаблоны опционных комбинаций любой сложности. Шаблон – это описание опционного спрэда в виде формулы, где указывается: количество опционов, тип опциона и страйк. Каждый следующий опцион отделяется запятой. Примеры формул для стандартных стратегий:

  • 1c, 1p – стрэдл;
  • 1c+1, 1p-1 – стрэнгл шириной в два страйка;
  • 1c-1, -2c, 1c+1 – бабочка из опционов call;
  • 1c,-1c+1 – вертикальный бычий спрэд.

В Менеджере шаблонов можно создавать и изменять шаблоны. Для каждой опционной комбинации на форме выводится качественный график прибыль/убыток.

Шаблон можно применить к любой опционной серии:

  • посмотреть параметры реальных спрэдов, собранных по шаблону;
  • добавить позиции в стратегии, перетащив строку из Spread desk-а.

Позиции

В новой версии переключение между таблицей сделок и позиций производится с помощью кнопок Positions/Fills.

Стиль шрифта означает тип сделок, которые содержит позиция: позиции с реальными сделками выделены жирным шрифтом, с корректирующими – курсивом.

Новый столбец Positions type также показывает, содержит ли позиции реальные сделки, или нет:

  • R – реальные сделки;
  • M – моделируемые сделки.

В любой момент позицию можно исключить из расчетов суммарных показателей цен, прибыли/убытка, греков и из расчетов при построении графиков стратегии.

В прошлом релизе мы добавили всплывающую подсказку с информацией о позиции. Теперь подсказку можно скрыть, сняв переключатель Show positions tooltip в настройках таблицы. В этом же окне появилась новая опция: показать/скрыть закрытые, нулевые позиции (переключатель Show zero positions).

Суммарная стратегия

При выделении нескольких стратегий (кроме стратегии actual) создается новая виртуальная стратегия. Такая стратегия содержит сумму позиций выбранных стратегий.

Стратегия временная. После снятия выделения она удаляется. Для суммарной стратегии можно построить графики прибыль/убыток и греки.

Смена страйка у опционной позиции

У позиций, которые не содержат реальные сделки, теперь можно менять страйк. Страйк можно установить для каждой позиции отдельно, или сместить одновременно во всех позициях стратегии.

Заявки

Добавили возможность выставлять заявки по всем инструментам в стратегии.

На форме можно выбрать, по каким именно инструментам выставить заявки, направление заявок и количество контрактов. Цену можно ввести вручную или выбрать одну из следующих: выставить по цене сонаправленной заявки, средней арифметической цене лучших заявок bid и ask, или по цене лучшей встречной заявки. Также можно выбрать целевую стратегию – стратегию, в которую следует поместить сделки.

На форме выставления одиночных заявок добавили горячие клавиши: нажатие “Пробела” меняет направление заявки, нажатие “Enter” – выставляет заявки.

Графики стратегий

Если построены графики одновременно для нескольких стратегий, в выпадающем списке можно выбрать стратегии, для которых отобразится график.

Изменился принцип расчетов при построении графиков стратегий с опционами на разные даты экспирации фьючерсов. Теперь цена дальнего фьючерса рассчитывается как цена ближайшего, скорректированная на процентную ставку, которую можно задать в настройках Settings→Pricer.

DDE экспорт таблиц

В новой версии доступен экспорт данных через DDE из таблиц Option Workshop во внешние программы, например, в Microsoft Excel.

Исторические графики

В новой версии доработаны исторические графики, теперь они обновляются в режиме реального времени. В выпадающем списке можно выбрать период, за который отобразить график. В нижней части формы выводится обзорный график за выбранный период. Масштабировать график можно перемещая риски.

Доска опционов

Изменения коснулись и доски опционов. В таблицу добавлены параметры: intrinsic value (внутренняя стоимость опциона) и time value (временная стоимость опциона).

Фильтр бирж

В Оption Workshop есть функция скрытия неиспользуемых счетов. Мы добавили аналогичную настройку в дерево инструментов. Теперь можно скрывать биржи.

Модели ценообразования

Открыть форму настройки модели ценообразования теперь можно в Маркет-мейкере. В выпадающем списке представлены серии опционов, контракты из которых добавлены в маркет-мейкер. Модель ценообразования можно установить для каждой серии.

Для этого следует нажать ссылку Pricing model. Описание настроек можно найти в документации, в разделе Настройка моделей ценообразования. При нажатии ссылки Option Desk откроется доска опционов для данной серии в отдельном окне.