четверг, 23 марта 2017 г.

Большое обновление Option Workshop. В версии 17.3.1431 много нового.

В Менеджере позиций (Positions) появились две вкладки:

  • Orders (Заявки) – содержит заявки, привязанные к выбранной стратегии. На форме можно выставить/снять заявки, сдвинуть на шаг цены к рынку или от рынка.
  • Notes (Заметки) – содержит текстовый комментарий к выбранной стратегии. При наведении курсора на название стратегии заметка будет показываться во всплывающей подсказке.

В настройки QUIK добавили возможность отключать получение рыночных данных. Опция может быть использована в случае, если настроено соединение с несколькими QUIK-ми.

Также в новой версии можно менять цены открытия позиций, устанавливать размер комиссии за сделку отдельно для биржи/базового актива/фьючерсов/серий опционов, выводить на графиках волатильности кривые сразу нескольких моделей ценообразования и т.д.

Об этих и других изменениях можно прочитать далее в этой статье.

Терминал QUIK

В Option Workshop можно настроить подключение к нескольким QUIK-ам. В данном случае для работы программы достаточно получать рыночные данные только из одного из них.

В настройки QUIK мы добавили переключатель Receive marketdata (Получать рыночные данные).

Если подключено несколько QUIK-ов, рекомендуем активировать переключатель только у одного из них.

Графики волатильности

В новой версии на графиках волатильности можно отобразить модельные кривые одновременно для нескольких моделей ценообразования. Для этого в списке Models (Модели) нужно установить переключатель напротив интересующих моделей.

Маркеры отображаются только для модели default. Напомним, что данная модель состоит из:

  • рыночной модели волатильности. Для QUIK и CGate значения волатильности берутся из источника данных. Для CQG, Interactive Brokers, IQFeed рассчитываются автоматически в Option Workshop,
  • расчетной модели ценообразования: Black-Scholes для опционов на акции, Black для опционов на фьючерсы.

Для удобства работы с несколькими графиками одновременно можно установить различные параметры линий для каждого из них.

Расчет комиссии за сделку

В Option Workshop добавили возможность учитывать комиссию за сделку. Размер комиссии настраивается для каждого счета отдельно. Для этого нужно:

  • нажать правой кнопкой мыши на счет,

  • выбрать в контекстном меню команду Set commission (Установить комиссию),

  • указать итоговую  комиссию для биржи/базового актива/фьючерсов/серий опционов.

Суммарная комиссия за сделки выводится в таблице позиций (Positions) в колонке Commission.

Комиссия по одной сделке рассчитывается по следующей формуле: количество контрактов в сделке, умноженное на размер комиссии за контракт.

Комиссия по позиции – это суммарная комиссия по всем сделкам позиции.

В строке total выводится суммарный показатель по всем позициям.

Цена открытия позиции

Цены открытия позиций можно менять. При нажатии кнопки Set price (Установить цену) откроется меню со списком цен:

  • Theo – теоретическая цена;
  • Midmarket – среднеарифметическая цена лучшей заявки ask и bid;
  • Best – цена лучшей сонаправленной заявки. В данном случае для длинных позиций будет установлена цена лучшего бида, а для коротких – цена лучшего оффера;
  • Worst – цена лучшей встречной заявки. Это значит для длинных позиций будет установлена цена лучшего оффера, а для коротких – цена лучшего бида;
  • Last price – цена последней сделки.

При выборе любого из пунктов цена позиции примет значение соответствующего параметра инструмента. Будут созданы две корректирующие сделки. Объем позиции не изменится.

Вкладка Заявки (Orders)

В Менеджер позиций (Positions) добавили вкладку Orders (Заявки). В ней содержатся заявки, которые относятся к выбранной стратегии. По набору функций вкладка аналогична форме Менеджер заявок (Orders manager), плюс несколько полезных инструментов:

  • две кнопки для сдвига заявок: одна ToMidmarket перемещает все активные заявки на один шаг цены по направлению к исполнению (увеличивает цену для бидов и уменьшает для офферов), вторая AwayMidmarket наоборот, уменьшает цену для бидов и увеличивает цену для офферов.
  • колонки с информацией: бид и оффер по инструменту, страйк, тип инструмента, шаг цены и теоретическая цена.

Комментирование стратегий

В новой версии можно комментировать стратегии. Для этого мы добавили вкладку Notes в Менеджер позиций (Positions), в которой можно написать заметку к выбранной стратегии.

Заметка будет отображаться при наведении курсора на стратегию в списке стратегий.

Графики стратегий

В предыдущих версиях программы, если в стратегии были опционы с разными сроками экспирации, то график P&L строился на дату экспирации ближайшего опциона.

Теперь можно выбрать, какую дату использовать при построении графика.

Выпадающий список Expiration date с датами экспирации доступен, если в стратегии есть опционы из разных серий.

Выбранная в списке дата будет использована для построения графика.

Переименование счетов и стратегий

Торговые счета и стратегии можно переименовать, нажав дважды на название счета/стратегии, или выбрав в контекстном меню команду Rename (Переименовать).

Доска опционов и Доска спредов

При наведении курсора на вкладку Доска опционов (Option desk) или Доска спредов (Spread desk) появляется подсказка с датой экспирации серии опционов.

Новая колонка в Доске опционов (Option desk)

В Доску опционов добавили новую колонку для call и put опционов – Открытый интерес (Open interest). Параметр пока доступен только для QUIK.

Для других источников открытый интерес будет доступен в ближайших обновлениях.

Интерфейс

Для удобства навигации в окне выбора Активного окна (открывается при нажатии клавиш Сtrl+Tab) формы группируются по типу:

  • Графики стратегий (Strategy charts);
  • Доски опционов (Option desks);
  • Доски спредов (Spread desks);
  • Остальное (Other windows).

Переход между окнами производится с помощью стрелок на клавиатуре.

Исправлено

  • Ошибка при остановке дельта-хеджера по расписанию.
  • Неверный расчет P&L (Money) для позиций по истекшим инструментам.
  • Нулевая волатильность в Доске опционов (Option desk) при наличие данных по инструменту.
  • Отсутствие расчетов ГО, если в стратегии есть истекшие инструменты.
  • Ошибка при создании истекших виртуальных опционов.
  • Дублирование сделок, полученных из торговой системы.
  • Некорректный расчет цен в строке Total в таблице позиций (Positions).
  • Невозможность изменить частично исполненную заявку при работе через QUIK.
  • Создание корректирующих сделок при переносе позиций.
  • Ошибка “Число не может содержать знак разделителя дробной части” при постановке заявки через QUIK.
  • Отсутствие округления цены до шага цены инструмента при постановке заявки.
  • Некорректное время сделок, полученных через IB.
  • Прекращение приема сделок при работе через QUIK.