среда, 7 марта 2018 г.

Сегодня вечером будет выпущено обновление программы, версия 18.3.1684.

Сортировка доски опционов по страйку

Доработка дискретного по цене режима дельта-хеджера

Для определения факта перехода цены через триггерную точку использовалась цена последней сделки из потока параметров инструментов. По нашим наблюдениям этот параметр может меняться недостаточно часто, в результате чего хеджирование может запаздывать. Заменили последнюю цену на усреднение лучших бида, аска и последней цены, с некоторой дополнительной защитной логикой.

Расчёт внутренней стоимости опцинов

Для расчёта внутренней стоимости в доске опционов использовалась цена последней сделки базового актива. При этом для расчёта теоретической цены опционов используется усреднённая цена, упомянутая в предыдущем параграфе.

Это приводило к тому, что на низколиквидных дальних контрактах внутренняя стоимость рассчитывалась неверно. Временная, как следствие, тоже.

В новой версии во всех расчётах используется усреднённая цена базового актива.

Корректный расчёт P&L(M)

В предыдущем обновлении была допущена ошибка, в результате которой P&L(M) позиции совпадал с P&L. Исправили.