Принцип работы
В составе OptionWorkshop представлен модуль автоматизации дельта-хеджирования. Он позволяет хеджировать любую стратегию, независимо от других позиции. На одном счёте одного базового актива может быть запущено любое количество дельта-хеджеров.
Принцип работы заключается в следующем: дельта-хеджер сравнивает текущее значение дельты со значением заданного интервала. Если значение дельты не попадет в рекомендуемый интервал, дельта-хеджер совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты.
Параметры хеджирования
Допустимый интервал
значений дельты
значений дельты
Сдвиг цены заявки
в сторону лучшей
в сторону лучшей
Время ожидания
исполнения заявки
исполнения заявки